天气炒作随时升级豆粕区间震荡筒瓣兰

2020-06-12 11:58

[导读]6月13日,连豆粕9月合约日盘低开后窄幅震荡,夜盘上涨0.98%,修复周一跌幅,美豆粕小幅收跌。豆粕期权9月合约行权价2850以上的看涨期权价格止跌微涨,其他合约跌幅6%至14%不等,看跌期权涨幅8%左右。隐含波动率增加0.…

??6月13日,连豆粕9月合约日盘低开后窄幅震荡,夜盘上涨0.98%,修复周一跌幅,美豆粕小幅收跌。

??豆粕期权9月合约行权价2850以上的看涨期权价格止跌微涨,其他合约跌幅6%至14%不等,看跌期权涨幅8%左右。隐含波动率增加0.29%至18.91%。成交量P/C由昨日0.69升至1.01。

??现货方面:

??截止6月13日,连云港基准交割地现货价2650元/吨,较昨日-20元/吨,较近月合约贴水6元/吨。国内主要油厂豆粕成交量为12.655万吨(较昨日+4.705万吨),均为现货成交,买家看空后市无成交。

??数据跟踪:

??1. 截止6月13日,山东沿海进口美国大豆(7月船期)理论压榨利润为-145元/吨(+48元/吨,日环比,下同),山东沿海进口美西大豆(10月船期)理论压榨利润为-195元/吨(+58元/吨),进口巴西大豆(6月船期)理论压榨利润为-115元/吨(+48元/吨),进口阿根廷大豆(6月船期)理论压榨利润为-145元/吨(+18元/吨)。

??热点关注:

??1. 据USDA,截止上周末,美国大豆生长优良率为66%,预估值为70%,上年同期为74%。

??综合简评:

??目前降雨仍然只停留在美国五大湖附近,中西部大豆种植区继续保持高温干旱,未来5日预计降雨会到达东南部,警惕天气炒作带来的利空,预计豆粕本周维持区间震荡。

??操作建议:

??期货:M1709新单观望。

??期权:单边策略:豆粕基本面偏空,但下方亦有天气炒作支撑,单边风险较大;

??组合策略:预计波动率将走低,且区间震荡可能性较大,推荐以下宽跨式组合,卖出M1709C2700和卖出M1709P2650。

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